금융연구원, “대출 증가세, 실물 경제와 괴리···부실화 가능성↑”

국내은행이 잠재 리스크 관리 강화가 필요하다는 지적이 나왔다. 대출 증가세가 실물경제 상황과 괴리를 보여 작은 시장 충격에도 부실화 가능성이 있어서다.

이병윤 한국금융연구원 선임연구위원은 3일 ‘국내은행 리스크관리 강화 필요’ 보고서에서 “국내 은행의 당기순이익 증가는 표면적으로 드러난 수치에 불과하다”면서 “올해 들어 국내은행의 수익성과 BIS비율이 높아져서 부실에 대한 버퍼는 어느 정도 마련됐다고 보이지만, 수치로 나타난 것보다 잠재 부실 규모가 더 큰 것으로 보인다”고 진단했다.

국내은행의 원화대출 증가율은 2016~2019년에는 5.5%~6.2% 정도에 머물렀지만, 지난해 11.7%로 크게 높아졌다. 특히 2018년부터는 명목 국내총생산(GDP) 증가율은 하락하는데 원화대출 증가율은 상승하기 시작하면서 그 격차가 점점 커지고 있다.

이 선임연구위원은 “실물경제 침체에도 자산 가격이 상승하면서 자산을 매입하려는 대출 수요가 증가하는 데다 기업들의 경우 매출 부진이 이어지자 대출로 필수 비용을 충당하기 위한 수요도 이어졌기 때문”이라며 “자산 가격이 하락하거나 기업의 매출 부진이 지속되면 은행의 늘어난 대출이 부실화할 가능성이 있다”고 경고했다.

그는 “대출의 큰 폭 증가세에도 국내은행의 부실채권비율은 매우 낮아 건전성에 문제가 없는 것으로 보이지만 중소기업·소상공인에 대한 대출만기 연장·원리금 상환유예 프로그램을 시행하고 있음을 감안해야 한다”며 “올해 6월 말 기준 대출만기 연장은 192조5000억원, 원금상환 유예는 11조7000억원, 이자상환 유예는 2000억원으로 작지 않은 규모”라고 설명했다.

또 “지난해 말 영업이익으로 금융비용을 감당하지 못하는 이자보상비율 100% 미만 기업의 비중이 34.5%로 글로벌 금융위기 때인 2009년보다 높은 수준이어서 주의가 필요하다”고 지적했다.

이 선임연구위원은 “개별은행과 감독당국은 은행 자산의 잠재 부실 규모를 추정하고 경제 상황 변화에 따른 부실화 가능성 등에 대한 스트레스테스트를 실시해 향후 리스크에 미리 대비할 필요가 있다”고 말했다.